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バルサラの破産確率

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バルサラの破産確率

今回はバルサらの破産確率。

例えば、勝率80%で、ペイオフレシオが0.2だと72.2%の確率で破産しますよー。ということ。
勝率はそのままで、トレードで買った回数をトレード総回数で割ったパーセンテージ。
ペイオフレシオは、平均利益額を平均損失額で割った数値。
例えば、10回トレードして、8回勝利し、勝利した総利益が16,000円の場合は平均利益額が2,000円、負けた総額が20,000円だと平均損失額が10,000円となり、ペイオフレシオは0.2になります。

上の表見ればわかるのですが、良く勘違いされてる人いるので一度考えてもらいたいのですが、勝率50%で、ペイオフレシオが1.0の場合でも破産確率は50%あるんです。

で、前にプロスペクト理論でやりました損切りに絡めるとさらにわかりやすいかと。

損失は後回しにするってのは簡単なプロスペクト理論なんですが、例えば、損失を5%で損切りする場合と50%で損切りした場合。

軍資金が20万円だったとします。

5%損切りで、10,000円の損切り、19万の証拠金が残ります。
50%損切りで、100,000円の損切り、10万円の証拠金が残ります。

それぞれの状態で、20万の証拠金にするため、利益率何%いるかというと、、、

5%損切りの19万だと、105.3%の利益率。5%ならそんなに難しくなく行けそうですよね笑。

じゃ、50%損切りの10万円だと、200%の利益率がいるわけです。証拠金を倍にしなくてはいけない。

損切り早いほうが回復しやすいのは目に見えてわかりますよね?

もちろん、持ちこたえて損切りにならないケースもあるかと思います。
ただその間、自由になる証拠金もつかまっているわけで、より明確なチャンスが来ても見送らなくてはいけなかったりします。

また、ドローダウンが50%近くまで行ったとすれば、5%で損切りして、50%ドローダウンのところで再度エントリーしたほうが利益出るんですよね。
単純に戻ってきた場合は、±0です。

損切り大事。

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